O'Shoghnessy-Strategie


Der Statistiker testete eine Reihe beliebter Anlagestrategien und Vorgehensweisen per Computersimulation über 43 US-Börsenjahre. So erweisen sich entgegen der Ansicht vieler Anleger die Verlierer des Vorjahres nicht als profitable Anteilsscheine, sondern auf lange Sicht sogar als die schlechtesten.

Nach den Recherchen O'Shognessys ist die Topstrategie die Fahndung nach jenen 50 Aktien mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von unter eins und dem höchsten Kurszuwachs im Vorjahr. Wer Jahr für Jahr diese Aktien ermittelte, konnte zwischen 1951 und 1994 eine durchschnittliche Rendite von 18 Prozent jährlich erzielen. aus 10000 Dollar hätten Anleger in diesem Zeitraum Acht Millionen Dollar gemacht.


Im folgenden ein Beispiel dieser Strategie, der zehn Dax 100 Werte mit einem Kurs/Umsatzverhältnis unter eins und dem höchsten Kurszuwachs 1999.

Beispiel O'Shaugnessy Strategie


Zurück zur Hompage:
Copyright-Josef Berger.
Stand: 01. Juni 2009.